فوركس برامج إدارة التجارة

الفوركس إدارة المال عن طريق بوريس شولسبيرغ وضع اثنان من التجار الصاعد أمام الشاشة، وتوفر لهم أفضل ما لديكم عالية الاحتمال انشاء، وحسن التدبير، ويكون كل واحد يأخذ الجانب الآخر من هذه التجارة. أكثر من المحتمل، على حد سواء وسوف يختتم فقدان المال. ومع ذلك، إذا كنت تأخذ اثنين من الايجابيات، ويكون لهم تداول في الاتجاه المعاكس عن بعضها البعض، في كثير من الأحيان الى حد بعيد على حد سواء التجار سوف ينتهي الأمر جعل المال - على الرغم من التناقض الظاهري للفرضية. ما هو الفرق ما هو العامل الأكثر أهمية الذي يفصل التجار المحنكين من الهواة والجواب هو إدارة الأموال. مثل اتباع نظام غذائي وممارسة التمارين، وإدارة المال هو شيء أن معظم التجار تتشدق، ولكن الممارسة القليلة في الحياة الحقيقية. والسبب بسيط: مثل الأكل الصحي والبقاء لائقا، يمكن لإدارة المال يبدو وكأنه والنشاط غير سارة مرهقة. أنه يجبر التجار لمراقبة باستمرار مواقفها واتخاذ خسائر اللازمة، وعدد قليل من الناس تريد ان تفعل ذلك. لكن، وكما يثبت الشكل 1، وفقدان أخذ أمر حاسم لنجاح التداول على المدى الطويل. كمية الأسهم فقدت كمية من العودة اللازمة لاستعادة لالأصل الأسهم القيمة الشكل 1 - يبين هذا الجدول مدى صعوبة للتعافي من خسارة المنهكة. لاحظ أن التاجر سيكون لكسب 100 يوم له أو لها العاصمة - الفذ الذي أنجزه أقل من 1 من التجار في جميع أنحاء العالم - حتى لمجرد الخروج على حساب مع فقدان 50. في 75 الانسحاب، يجب على التاجر أربعة أضعاف حسابه فقط للوصول بها إلى حقوق المساهمين الأصلي - وهو في الحقيقة مهمة شاقة واحدة كبيرة على الرغم من أن معظم التجار معتادا على الأرقام أعلاه، يتم تجاهل أنها لا محالة. وتناثرت الكتب التداول مع قصص من التجار تفقد واحدا أو اثنين، حتى خمس سنوات بقيمة الأرباح في صفقة واحدة ذهبت خطأ فادحا. عادة، وفقدان هارب هو نتيجة لإدارة الأموال قذرة، مع عدم وجود محطات صعبة والكثير من متوسط ​​الهبوط في صفقات الشراء ومتوسط ​​شكا في السراويل. قبل كل شيء، ومن المقرر خسارة هارب ببساطة إلى فقدان الانضباط. معظم التجار تبدأ مهنة التداول الخاصة بهم، سواء بوعي أو لا شعوريا، تصور واحدة كبيرة - التجارة واحدة من شأنها أن تجعل منها الملايين، والسماح لهم للتقاعد الشباب ويعيش الهم لبقية حياتهم. في العملات الأجنبية، ومما يعزز هذا الخيال مزيد من الفولكلور من الأسواق. من يستطيع أن ينسى الوقت الذي جورج سوروس كسر بنك انجلترا عن طريق التقليل الجنيه ومشى بعيدا مع بارد ربح 1 مليار في يوم واحد ولكن الحقيقة الصعبة الباردة بالنسبة لمعظم تجار التجزئة هو أنه، بدلا من تعاني من فوز كبير، معظم التجار إلى ضحية واحدة فقط خسارة كبيرة يمكن أن يطيح به من اللعبة إلى الأبد. يمكن تعلم دروس صعبة التجار تجنب هذا المصير من خلال التحكم في المخاطر من خلال وقف الخسائر. في جاك Schwager الصورة كتابه الشهير يزاردز السوق (1989)، تاجر يوم وأتباع الاتجاه لاري هايت تقدم هذه النصائح العملية: لا يوجد خطر أكثر من 1 من مجموع حقوق المساهمين على أي تجارة. بالمخاطرة فقط 1، وأنا غير مبال بأي التجارية الفردية. هذا هو نهج جيد للغاية. يمكن للمتداول أن تكون خاطئة 20 مرات على التوالي والتي لا تزال 80 من له أو لها اليسار الأسهم. والحقيقة هي أن عدد قليل جدا من التجار لديهم الانضباط في ممارسة هذه الطريقة باستمرار. لا تختلف عن الطفل الذي يتعلم على عدم لمس موقد ساخن فقط بعد أن أحرقت مرة أو مرتين، يمكن لمعظم التجار تمتص فقط دروس الانضباط المخاطر من خلال تجربة قاسية من خسارة مالية. هذا هو السبب الأهم لماذا التجار يجب أن تستخدم فقط عاصمتهم المضاربة عند دخول أول سوق الفوركس. عندما يسأل المبتدئين كم من المال يجب أن تبدأ التداول مع ويقول أحد المتداولين المخضرمين: اختيار الرقم الذي لن يؤثر بشكل جوهري على حياتك لو كنت لأنها تخسر تماما. الآن تقسيم هذا العدد من خمسة لأول محاولاتك القليلة في التداول على الأرجح في نهاية المطاف في ضربة بها. هذا هو أيضا الموعظة الحسنة جدا، وأنها تستحق التالية لكل من يفكر تداول العملات الأجنبية. أساليب إدارة المال بصفة عامة، هناك طريقتان لممارسة إدارة المال الناجحة. يمكن للمتداول أن يستغرق عدة نقاط صغيرة متكررة ومحاولة الأرباح الحصاد من عدد قليل من الصفقات الفوز كبيرة، أو تاجر يمكن أن تختار للذهاب لكثير من مكاسب صغيرة تشبه السنجاب واتخاذ توقف نادرة لكن كبيرة على أمل أن العديد من الأرباح الصغيرة تفوق قليل من خسائر كبيرة. الطريقة الأولى يولد العديد من الحالات البسيطة من الألم النفسي، ولكنها تنتج بضع لحظات رئيسية من النشوة. من ناحية أخرى، فإن الاستراتيجية الثانية تقدم العديد من الحالات البسيطة من الفرح، ولكن على حساب تشهد على عدد قليل نفسية سيئة جدا. مع هذا النهج على نطاق المحطة، فإنه ليس من غير المألوف أن يخسر في الأسبوع أو حتى شهريا قيمته الصورة من الأرباح في واحد أو اثنين من الصفقات. (لمزيد من القراءة، انظر مقدمة لأنواع التجارة: مراجيح الصفقات.) إلى حد كبير، والطريقة التي تختارها يعتمد على شخصيتك بل هو جزء من عملية الاكتشاف لكل تاجر. واحدة من فوائد كبيرة للسوق العملات الأجنبية هو أنه يمكن استيعاب كل الأنماط على قدم المساواة، دون أي تكلفة إضافية لتاجر التجزئة. منذ FX هو السوق القائم على انتشار، فإن تكلفة كل معاملة هي نفسها، بغض النظر عن حجم الموقف أي تاجر معين الصورة. على سبيل المثال، في EUR / USD، فإن معظم التجار تواجه انتشار 3 نقطة مساويا لتكلفة 3 / 100th من 1 الموقف الأساسي. وهذه التكلفة تكون موحدة، من حيث النسبة المئوية، سواء التاجر يريد أن يتعامل في الكثير 100 وحدة أو واحد الكثير مليون وحدة من العملة. على سبيل المثال، إذا أراد التاجر إلى استخدام الكثير-10000 وحدة، فإن انتشار تصل إلى 3، ولكن لنفس التجارة فقط باستخدام الكثير 100 وحدة، فإن انتشار يكون مجرد 0.03. على النقيض من ذلك مع سوق الأسهم حيث، على سبيل المثال، قد تكون ثابتة لجنة على 100 سهم أو 1000 سهم من الأسهم 20 في 40، مما يجعل تكلفة فعالة من المعاملات 2 في حالة 100 سهم، ولكن فقط 0.2 في حالة 1000 سهم. هذا النوع من التباين يجعل من الصعب جدا لصغار التجار في سوق الأسهم لتوسيع نطاق في المواقف، لجان تكاليف الانحراف بشكل كبير ضدهم. ومع ذلك، تجار الفوركس لديهم مصلحة تسعير موحد ويمكن ممارسة أي نمط من إدارة الأموال التي يختارونها دون القلق بشأن تكاليف المعاملات المتغيرة. أربعة أنواع من توقف مرة واحدة وكنت على استعداد للتجارة مع نهج خطير لإدارة الأموال وكمية مناسبة من رأس المال المخصص للحساب الخاص، وهناك أربعة أنواع من توقف قد تفكر. 1. الأسهم أوقفوا هذا هو أبسط من كل توقف. التاجر يخاطر مبلغ محدد مسبقا فقط من حسابه في صفقة واحدة. ومقياس مشترك هو خطر 2 من الحساب على أي تجارة معينة. على حساب 10000 التداول افتراضية، يمكن أن التاجر يخاطر 200، أو نحو 200 نقطة، في الكثير مصغرة واحد (10000 وحدة) من اليورو / دولار أمريكي، أو نقاط 20 فقط على معيار الكثير 100،000 وحدة. تجار المغامرين قد تنظر في استخدام 5 محطات الإنصاف، ولكن لاحظ أن هذا المبلغ يعتبر عموما أن يكون الحد الأعلى لإدارة المال الحكيمة ل10 الصفقات خاطئة متتالية من شأنه أن يسحب الحساب بنسبة 50. واحد انتقادات قوية من المحطة الأسهم هو أنه يضع نقطة خروج تعسفية على موقف تاجر الصورة. يتم تسييل التجارة ليس نتيجة لاستجابة منطقية لحركة السعر من السوق، وإنما لإرضاء ضوابط المخاطر الداخلية التاجر الصورة. 2. الرسم البياني التحليل الفني الإيقاف يمكن أن تولد الآلاف من توقف الممكنة، مدفوعا حركة السعر من المخططات أو من قبل مختلف إشارات مؤشر التقنية. التجار الموجهة تقنيا ترغب في الجمع بين هذه النقاط الخروج مع قواعد وقف الأسهم القياسية لصياغة المخططات توقف. والمثال الكلاسيكي للتوقف المخطط هو البديل العالية / نقطة منخفضة. في الشكل 2 تاجر مع شركائنا افتراضية حساب 10000 باستخدام توقف المخطط يمكن أن تبيع قطعة واحدة صغيرة المخاطرة 150 نقطة أو ما يعادل 1.5 من الحساب. يستخدم 3. تقلب وقف نسخة أكثر تطورا من توقف مخطط تقلب بدلا من تحركات الأسعار لتعيين المعلمات خطر. والفكرة هي أنه في بيئة تقلب عالية، عندما تجتاز أسعار نطاقات واسعة، يحتاج التاجر للتكيف مع الظروف الحالية والسماح غرفة موقف أكثر لخطر لتجنب التعرض للتوقف بها ضجيج السوق داخل. والعكس صحيح تماما لبيئة تقلب الأسعار، والتي سوف تحتاج إلى أن تكون مضغوطة المعلمات خطر. واحد طريقة سهلة لقياس التقلب من خلال استخدام من البولنجر باند، التي توظف الانحراف المعياري لقياس التباين في الأسعار. أرقام 3 و 4 تظهر ارتفاع معدل التذبذب وانخفاض توقف تقلب مع البولنجر باند. في الشكل (3) يسمح للتوقف تقلب أيضا التاجر لاستخدام نهج على نطاق وفي تحقيق سعر أفضل المخلوطة ونقطة أسرع التعادل. لاحظ أن إجمالي التعرض لمخاطر الموقف يجب أن لا يتجاوز 2 من ذلك فإن حساب، فمن الأهمية بمكان أن التاجر استخدام أصغر الكثير لتغيير حجم بشكل صحيح خطر له أو لها التراكمي في التجارة. 4. الهامش وقف ولعل هذا هو الأكثر غير تقليدي من جميع استراتيجيات إدارة المال، ولكن يمكن أن يكون وسيلة فعالة في العملات الأجنبية، إذا ما استخدمت بحكمة. وخلافا للأسواق على أساس التبادل، أسواق العملات الأجنبية تعمل على مدار 24 ساعة في اليوم. لذلك، يمكن أن تجار الفوركس تصفية مواقف زبائنها تقريبا بمجرد رفع الهامش النقدي. لهذا السبب، عملاء FX نادرا ما تكون في خطر من توليد رصيد سلبي في حسابه، منذ أجهزة الكمبيوتر تغلق تلقائيا كل المواقف. تتطلب هذه الاستراتيجية إدارة المال التاجر لتقسيم له أو عاصمة لها إلى 10 أجزاء متساوية. في منطقتنا الأصلي 10،000 سبيل المثال، التاجر فتح حساب مع تاجر الفوركس ولكن سلك فقط 1000 بدلا من 10000، وترك 9000 آخرين في حساب مصرفي له أو لها. معظم تجار الفوركس توفر 100: 1 النفوذ، لذلك فإن إيداع 1000 يسمح للتاجر للسيطرة على معيار واحد الكثير 100،000 وحدة. ولكن، حتى هذه الخطوة 1 نقطة ضد التاجر من شأنه أن يؤدي إلى نداء الهامش (منذ 1000 هو الحد الأدنى الذي التاجر يتطلب). لذلك، اعتمادا على التاجر الصورة تحمل المخاطر، أو أنها قد تختار التجارة الكثير موقف 50،000 وحدة، والذي يسمح له أو غرفتها لما يقرب من 100 نقطة (على 50،000 الكثير تاجر يتطلب 500 الهامش، حتى 1000 100 نقطة خسارة 50،000 $ 500). بغض النظر عن مقدار النفوذ تولى التاجر، فإن هذا التوزيع التي تسيطر عليها من له أو لها رأس المال المضارب منع التاجر من تفجير حسابه في تجارة واحدة فقط، وسوف تسمح له أو لها لاتخاذ العديد من التقلبات في يحتمل أن تكون مربحة مجموعة المتابعة من دون قلق أو الرعاية من وضع نقاط اليدوية. بالنسبة لأولئك التجار الذين يحبون ممارسة ديك مجموعة، والرهان على غرار مجموعة، قد يكون هذا النهج جدا للاهتمام. الخلاصة كما ترون، وإدارة الأموال في الفوركس هي كما مرنة ومتنوعة مثل السوق نفسها. حكم العالمية الوحيدة هي أن جميع التجار في هذا السوق يجب ممارسة بعض أشكال تلك من أجل تحقيق النجاح. بوريس شولسبيرغ، كبير محللي العملات، FXCM أعيد طبعها بإذن من Investopedia بوريس شولسبيرغ هو كبير محللي العملات في فوركس كابيتال ماركتس في نيويورك، واحدة من أكبر صناع السوق تداول العملات الأجنبية بالتجزئة في العالم. وهو معلق لبلومبرغ، رويترز، سي ان بي سي وداو جونز سي بي اس اف. كتابه التحليل الفني لسوق العملات، التي نشرتها جون وايلي وأولاده، متاح في الأمازون، حيث تستضيف أيضا بلوق على كل شيء التداول. إدارة المال في تجارة الفوركس 16.1. ما هو نظام إدارة نظام إدارة المال المال هو النظام الفرعي لخطة تداول العملات الأجنبية التي تسيطر وكم كنت خطر عندما تحصل على إشارة دخول من نظام تجارة النقد الاجنبى الخاص بك. واحدة من أفضل الطرق لإدارة الأموال المستخدمة من قبل العديد من التجار المحترفين هو خطر دائما نسبة مئوية ثابتة من الأسهم الخاصة بك (على سبيل المثال 3) لكل موقف. باستخدام هذا الأسلوب يزيد تاجر تدريجيا حجم الصفقات في حين انه هو الفوز ويقلل من حجم الصفقات له عندما تخسر. زيادة حجم الرهانات خلال انتصاراته يسمح لنمو الهندسي لحساب التاجر الصورة (المعروف أيضا باسم يضاعف الربح). تقليل حجم الرهانات خلال الهزائم المتتالية يقلل من الأضرار التي لحقت الأسهم المتداول الصورة. يمكنك عرض مظاهرة التفاعلية لهذه التقنية عن طريق فتح جهاز محاكاة لتداول العملات الأجنبية (يرجى ملاحظة: حجم من هذه الصفحة هو 0،6 ميجا ويتطلب ذلك قد تم تركيب فلاش وجافا سكريبت في المتصفح الخاص بك). التداول في الفوركس تسمح لمضاعفة حسابك على مر الزمن - أو لجعلها تنمو هندسيا. وينتج نمو رأس المال الهندسي عندما يتم استثمارها الأرباح في التداول الأمر الذي يؤدي إلى تدريجيا المناصب الكبيرة التي يجري اتخاذها، وبالتالي على الأرباح والخسائر أكبر. يتم التحكم في السرعة التي ينمو الاعتبار حجم الأرباح وتيرتها (والتي يجب أن نتذكر دائما من قبل المطورين نظام تجارة النقد الاجنبى). في حين أن نمو حقوق المساهمين الهندسي يمكن ويجب أن يكون سلسا (أي بما يتسق)، وبعض التجار يحاولون تسريع ذلك من خلال تضخيم مصطنع حجم أرباحها عن طريق المخاطرة نسب عالية جدا من حسابه. لأن التسلسل الفعلي من فوز وتجارة خاسرة لا يمكن التنبؤ مقدما، مثل هذه النتائج الممارسات في الأداء التجاري عدم انتظام جدا (أي تقلبات الأسهم حادة). من بين أمور أخرى هذه الممارسة ينم عدم التاجر الصورة من الثقة في إمكانية الربح على المدى الطويل النظام التجاري له أو لها الصورة. طالما التاجر واثق حول نظام تجاري له انه يمكن المخاطرة نسبة صغيرة (1-3) من حسابه على كل التجارة ومجرد مشاهدة نظام يدرك إمكاناته. وتجدر الإشارة إلى أن نمو رأس المال الهندسي فقط يسمح لإجراء عمليات سحب الأرباح العادية من حساب (كنسبة مئوية معينة من رأس المال) دون أن يؤثر ذلك على محمل الجد نظام تجاري لجعل المال القدرة. وهذا يتناقض بشكل حاد مع نظام إدارة المال الثابت الدولار الرهان (على سبيل المثال دائما مخاطرة 500 في التجارة) التي تنمو حسابيا وحيث الأرباح كل عملية سحب من الحساب يضع النظام على عدد ثابت من الصفقات المربحة العودة في الوقت المناسب. كلاهما يتطلب إدارة المال الصحيحة والنظام التجاري السليم لنمو رأس المال الهندسي على نحو سلس. سرعة (أي) ونعومة للنمو الحساب الصورة تعتمد على مقدار ما خطر في التجارة (وفقا لما يحدده نظام إدارة المال) وعلى النظام التجاري الصورة دقة والمعلمات مكافأة راتي س (النظام التجاري الصورة التوقع الرياضي) . وبصرف النظر عن تقلبات الأسهم التحكم عن طريق وضع نسبة مئوية ثابتة من العاصمة إلى أن خاطروا على أي نظام التجارة، وإدارة الأموال يمكن أن تقلل أيضا تقلبات الأسهم من خلال تنويع (تقسيم رأس المال المخاطر الخاصة بك بين أزواج العملات لا علاقة لها أنظمة التداول /). اقتبس: . 16.2. كم لمخاطر اقتباس: وسيادة 1st من قواعد 9 من إدارة المخاطر، من خلال ريسك متريكس. يمكن التداول في سوق الفوركس يكون مربحا جدا. المسلحة مع هذه الحقيقة بعض التجار يبدأ العزم على جعل مبالغ ضخمة من المال في أقل وقت ممكن ممكن - من المخاطرة كثيرا. وبعبارة أخرى، فهي تهدف لتحقيق نمو سريع الهندسي من حساباتهم دون أي اعتبار لنعومة منحنى الأسهم. القيام بذلك دائما يؤدي إلى السحب شديدة أو كاملة مسح الرافضة كما يمكن أن يرى بسهولة إذا قمت بإدخال القيم أكبر من 10 باسم بنفس النسب. على سبيل المثال، إذا كنت خطر 25 من رصيد حسابك في التجارة مع دقة نظام 50 ونسبة مكافأة من 2 هل يمكن أن نتوقع أن يتضاعف حسابك في 6 الصفقات (كما ترون من حيث النسب المئوية نفسها ستخفض الآن عميق إلى الأرباح الخاصة بك عندما يولد نظام التداول الخاص بك فقدان الإشارات. الآن نحاول أن نتخيل كيف سيكون شعورك إذا تسارع السيارة إلى 500 ميل في الساعة في بضع ثوان ثم فجأة عكس والذباب إلى الوراء في نفس السرعة. أنت تحقيق تأثير مماثل على مشاعرك أو المستثمرين الخاصة بك إذا كنت حصلت على حسابك ما يصل الى 100 في عدد قليل من الصفقات ثم خسر كل من الأرباح في الصفقات القليلة المقبلة جدا. بالتأكيد فإنه يدفع للحفاظ على السرعة (خاطر في المئة) من (نظام تجارة النقد الاجنبى) سيارتك في حدود المعقول بحيث يمكن أن تصل إلى وجهتك (على سبيل المثال مضاعفة رصيد حسابك) دون تقديم بك العاطفية والمالية الرفاه للمخاطر المفرطة - كما يميل كل من القوة المالية والعاطفية أن تكون محدودة في نسب أقل من الأسهم قد يؤدي الى الفوز أو على خط خاسرة ببساطة لا يكون لها تأثير كما مذهلة على منحنى الأسهم مما يؤدي إلى زيادة رأس المال أكثر سلاسة (وأقل من ذلك بكثير الإجهاد للتاجر أو مستثمر). هذا هو لأنه عندما خطر كسور صغيرة من الأسهم الخاصة بك (تصل إلى 3) يعطى كل التجارة أقل الإعدادات التي تم اختبارها - 1 و 3 و 5). اضغط للتكبير. اقتبس: . ويتم السحب على مسافة واحدة من أدنى نقطة بين أعلى مستوياتها الأسهم متتالية لأول هذه الارتفاعات. على سبيل المثال، في حالة زيادة حسابك من 10،000 إلى 15،000 (ارتفاع الأسهم الأول) ثم ينخفض ​​إلى 12000 (أدنى نقطة بين أعلى مستوى رأس المال) ومن ثم ترتفع مرة أخرى إلى 20000 (الأسهم الثاني عالية) خفض الخاص بك وسوف يكون 3000 (15،000- 12،000) أو 20 (3000/15000). عند البت في المئة الى أن خاطروا على كل التجارة يجب أن نضع في الاعتبار أن ينمو سحب حسابيا. الأرباح (والثبات النفسي التمسك النظام) المطلوبة للخروج منه زيادة هندسيا (كما ترون من الرسم البياني أدناه). يمكنك أيضا استخدام الآلة الحاسبة التالية لنمذجة تأثير موجة هبوط على حقوق المساهمين والأرباح المطلوبة لتعويض الخسارة. عنوان لحساب حجم الأرباح اللازم لتعويض ذلك. اضغط للتكبير. كما يمكن أن يرى بسهولة من الآلة الحاسبة أعلاه لا يستغرق سوى بضعة صفقات حتى يلحق ضررا شديدا التوقعات الخاصة بك كتاجر عملات - إذا كنت الكثير من المخاطر في التداول الخاص بك. مع هذه المعلومات في الاعتبار أنه من الأفضل للمخاطرة دائما ximum أماه 1 من الأسهم إذا كنت تدير أموال الآخرين الصورة وبحد أقصى 3 من الأسهم إذا كنت تتاجر مع أموالك الخاصة. كقاعدة عامة كلما زادت دقة نظام التداول وارتفاع نسبة مكافأة لها على أكثر أمانا هو أن تخاطر أكثر في التجارة. هذا المبدأ هو الأساس لآلة حاسبة إدارة الأموال (يرجى ملاحظة: تتطلب هذه الآلة الحاسبة التي يتم تمكين جافا سكريبت في المتصفح الخاص بك) الموجود في قسم أدوات النقد الاجنبى للموقع. فمن الأفضل عدم الاعتماد كثيرا على احتمال نظري لعدد كبير من فقدان الصفقات يحدث في صف واحد. وبعبارة أخرى، لأن احتمال حدوث خسائر قليلة يحدث في صف واحد منخفض جدا أنه لا توجد الآن ر يعني هذا لا يمكن أن يحدث في التداول الخاص بك. افترض أنك تتاجر النظام الذي يولد 60 التجارات الرابحة من أصل 100 في المتوسط. احتمال وجود تجارة مربحة دائما 60، في حين أن احتمال وجود تجارة خاسرة دائما 40 مع مثل هذا النظام. ويمكن حساب فرص من 5 خسائر متتالية عن طريق ضرب 0،4 خمس مرات في حد ذاته أو 0،4 0،4 0،4 0،4 0،4 مما يؤدي إلى 1،02. حتى لو كان احتمال تقريبا واحد في المئة لا تبدو بعيدة المنال وهذا ليس احتمال الصفر، ومن المرجح جدا أن يحدث في التداول الحقيقي - كما سترون بسرعة إذا كنت نموذجا مجرد عدد قليل من السيناريوهات الأسهم في محاكاة لتداول العملات الأجنبية مع دقة نظام تحديد ل 60 (تأكد من تحقق الخلية على جهاز محاكاة لتداول العملات الأجنبية ويمكنك تنفيذ محاكاة أعلاه) عندما تتاجر طويلة بما فيه الكفاية مع نظام يحتوي نسبة النجاح يساوي 60. وحتى لو كان تأثير على المدى القصير على حقوق المساهمين (ومعنويات المتداولين ) مثل سلسلة طويلة من الصفقات الناجحة يمكن أن تكون مثيرة للغاية، وأنه يلعب دورا يذكر في النجاح على المدى الطويل كتاجر عملات. وبعبارة أخرى، فإن حقيقة أن نظام التداول الخاص بك قد ولدت للتو على المدى الطويل من الصفقات المربحة دوسن ر يقول الكثير عن إمكانية الربح على المدى الطويل، والتي ينبغي أن يقاس بدلا من توقعاتها الرياضي. نظام إدارة المال مشابه لنظام تجارة النقد الاجنبى في هذا الخلاف لأنه أمر حيوي لنجاح طويل الأجل في تداول العملات. بمجرد اتخاذ قرار بشأن نسبة الأسهم التي سوف خطر في الموضع الذي ينبغي أبدا أن تحيد عن هذا الرقم ومحاولة للبقاء على مقربة من ذلك قدر الإمكان - مهما كانت سيئة أو جيدة أداء النظام الخاص بك هو. هذا السؤال يصبح من المهم خصوصا عند اتخاذ قرار بشأن نوع الحساب الذي فتح - إذا كان سيكون مصغرة أو حساب تداول قياسي. وكما ترون من آلة حاسبة كفاءة تخصيص (يرجى ملاحظة: تتطلب هذه الآلة الحاسبة التي يتم تمكين جافا سكريبت في المتصفح الخاص بك) حسابات المصغرة هي متفوقة بشكل كبير على الحسابات القياسية (خصوصا مع أرصدة الحسابات أقل من 50،000) عندما يتعلق الأمر بتلبية قيود كل من نظام إدارة المال (خاطر) ونظام التداول الخاص بك (حجم وقف الخسارة). ملاحظة: عند تحديد نوع الحساب يجب إيلاء اهتمام وثيق لمستوى النفوذ التي تقدمها وسيط تداول العملات الأجنبية الخاصة بك. حتى لو رافعة مالية عالية (من 1: 100 وفوق) يسمح للتداول الكثير متعددة مع القليل جدا من المال خاص بك، يمكن أن يكون خطيرا عندما يفرض عليك overtrade - لتولي مناصب التي تخاطر بأكثر من قيمة النسبة المئوية التي حددها أموالك النظام الإداري. على سبيل المثال، قد يكون مضطرا للمخاطرة 400 (40 نقطة وقف الخسارة) على التجارة EUR / USD جذابة للغاية في حين على حساب قياسي مع الحد الأقصى للخطر المسموح به في التجارة وضعت في 3 من 10،000 أو 300. والطريقة الوحيدة لعصا لنظام إدارة أموالك سيكون لتجاوز هذه التجارة، وبالتالي تقويض الربحية النظام الخاص بك الصورة (وثقتك بنفسك). لدن تحتاج ر لتجنب هذه الإشارة أو استخدام أصغر وقف الخسارة من واحد اقترحه النظام الخاص بك إذا كنت المتداولة في النصف الرافعة المالية (وهو ما يعني خطر فقط 200 في التجارة) أو إذا كنت المتداولة في حساب مصغر تماما - كما هو يتضح من آلة حاسبة كفاءة التخصيص. 16.3. التوقع الرياضي للتوقعات تجارة الفوركس نظام الرياضية لنظام تجارة النقد الاجنبى هو كم من العاصمة خاطر يمكنك أن تتوقع أن تكسب في التجارة في المتوسط. يمكنك حساب التوقع الرياضي للنظام بالمعادلة التالية: الرياضيات Exectation (1 متوسط ​​فوز / متوسط ​​الخسارة) (دقة النظام) -1 هذه الصيغة يتطلب أن تأخذ في الاعتبار كلا من نسبة النجاح (نسبة الفوز إشارات) و نسبة المردود (متوسط ​​فوز / متوسط ​​الخسارة) من أي نظام التداول عند تقدير الأرباح المحتملة على المدى الطويل. على سبيل المثال، النظام مع 50 الدقة ونسبة مردود 2-1 لديه المتوقع يساوي 0،5. هذا يعني أنك يمكن أن نتوقع أن كسب 50 من المبلغ الذي خطر في التجارة في المتوسط. إذا هل خطر 2 من رأس المال الخاص في التجارة يمكنك أن تتوقع أن تكسب 1 في التجارة (50 من 2) في المتوسط ​​مع مثل هذا النظام. سلبي التوقع الرياضي (مثل كازينو الروليت) يعني أنك سوف تخسر المال الخاص على المدى الطويل مهما كانت صغيرة أو كبيرة مواقفكم هي. الصفر توقع يعني أنك يمكن أن نتوقع حسابك لتذبذب حول التعادل لمن أي وقت مضى. اقتبس: . يمكنك نموذج مختلف سيناريوهات تطوير حقوق الملكية تحت إيجابية، سلبية أو التوقعات الرياضية الصفر عن طريق إدخال دقة التالية والقيم مكافأة في ضوابط النظام على جهاز محاكاة لتداول العملات الأجنبية: هذه الآلة الحاسبة توضح قيمة السماح الأرباح الخاصة بك تشغيل وخفض الخاص بك خسائر قصيرة عند بدء تشغيل للتجارة وارتداء. هذا يتلخص في اختيار الصفقات فقط مع نسب عالية مكافأة / خطر. وهذا سوف يساعد على تحسين نسبة الخاص بك مكافأة، وبالتالي إمكانية الربح الخاص بك. كما يمكنك أن ترى أيضا من القيم initiital الحاسبة المذكورة أعلاه، يمكن لنظم مختلفة مع دقة ومردود النسب لديهم توقعات الرياضية متطابقة. وهذا يعني، على سبيل المثال، أنه في المدى الطويل الربح الذي يمكن تحقيقه من خلال النظام الذي هو الأول في الجدول سوف يكون مساويا لالأرباح التي سوف تجعل من استخدام النظام الثاني - حتى لو كان النظام الثاني هو ضعف دقيقة كما في الأول. يمكنك مقارنة كيف تتطور على الأسهم لكلا من هذه الأنظمة باستخدام جهاز محاكاة تنويع العملات (يرجى ملاحظة: حجم من هذه الصفحة هو 0،7 ميجا وذلك يتطلب أن يكون لديك تثبيت فلاش وجافا سكريبت في المتصفح الخاص بك). إدخال 40 في ل1. إذا كنت ترغب في مقارنة ب مع نظام تجاري أكثر يختلف يمكنك إدخال 20 حيث الدقة و7 كنسبة المردود على والصورة لوحة التحكم. كلما اقترب أداء محاكاة الأسهم (كما هو موضح في في التداول من واقع الحياة - أو اكسكبيكت ذلك على التجارة مع دقة أقل من دقة الماضية أنظمة نسبة مكافأة عالية منخفضة جدا دقة وبكل بساطة لا تقدم هذه - مما يعني أنك يجب أن تكون على استعداد ل الجلوس من خلال الشرائط خاسرة طويلة جدا قبل أن ترى أي ربح. وفي المقابل، نظم تداول العملات الأجنبية دقة أعلى تجعل تداول العملات أقل إرهاقا عن طريق ضمان أن تأخذ حتى الآن أكثر من ذلك بكثير الأرباح العادية الصغيرة. ومن المنطقي أنه كلما ارتفع التوقع الرياضي ل النظام التجاري وأسرع سوف تنمو حسابك نظم تجارية جيدة جدا لها التوقع الرياضي بالقرب 0،8. تعريف المشترك نظام تجاري ممتاز هو أن نسبة مكافأة لها هي نقطة واحدة أفضل من نسبة مكافأة لنظام التعادل مع دقة أقل 10 في المئة. على سبيل المثال، فإن نسبة مكافأة لنظام التعادل مع معدل 40 النجاح هي 1،5، وبالتالي نظام الأمثل مع 50 دقة سيكون 1،5 1 2،5 نسبة مكافأة. الآلة الحاسبة التالية يسمح لك لحساب نسبة مكافأة لنظام التعادل ونظام الأمثل: اقتباس:. يمكنك الحصول على المقياس الأكثر موثوقية للتوقعات الميكانيكية نظام التداول عند يمكن ترجمته إلى رمز جهاز الكمبيوتر. مثال واحد من النظام التجاري البسيط الذي يمكن أن يكون backtested بسهولة لحساب لها المتوقع هو المتوسط ​​المتحرك نظام كروس. معظم حزم الفوركس الرسوم البيانية المتقدمة (مثل FXtrek IntelliChart حقوق الطبع والنشر 2001-2007 FXtrek، وشركة) السماح لبناء أنظمة التداول الآلية بالكامل وbacktest لهم على بيانات الأسعار التاريخية. إذا كنت تستخدم أدوات التحليل الفني التفسيرية في التداول الخاص بك (مثل أنماط السعر. خطوط الاتجاه) يمكن أن تولد إلا الإحصاءات المطلوبة لحساب التوقع النظام الخاص بك الصورة باستخدام المعلومات من السجل التجاري الخاص بك (حيث تقوم بإدخال النتائج التجارية الفردية عند اختبار التجارة نظام التداول الخاص بك على حساب تجريبي). ومع ذلك، منذ يتم إنشاء هذه الإحصاءات باستخدام أساليب التحليل التفسيرية صحتها سوف تبقى نفسها فقط إذا كنت لا تزال لتفسير تشكيلات السعر بالضبط بنفس الطريقة كما فعلت من قبل. بسبب إشارات من أنظمة التداول الآلية مفتوحة للتأويل متضاربة أبدا، توقعهم الرياضي هو تدبير أكثر موثوقية من أداء النظام في المستقبل من توقعات أنظمة التداول التفسيرية. 16.4. التنويع في تنويع تجارة العملات هو توزيع رأس المال المخاطر عبر أزواج العملات لا علاقة لها و / أو أنظمة التداول لغرض زيادة الاتساق في الأداء التجاري. على سبيل المثال، إذا كنت تتاجر نظام واحد على اثنين من أزواج العملات لا علاقة لها يمكنك حماية نفسك من الشرائط خاسرة طويلة أن أيا من هذه الأزواج يمكن أن تمر من تلقاء نفسها. عندما تحصل على إشارة خاسرة على الزوج الأول، والزوج الثاني قد تولد التجارة الفوز الذي سوف يغطي فقدان الزوج الأول أو العكس بالعكس. عن طريق تقسيم رأس المال المخاطر (الأسهم الخاصة بك) بين اثنين من أزواج يمكنك أن تكون على يقين من أنه عندما تولد كلا الزوجين فقدان الحرف في نفس الوقت سوف مجموع المخاطر الخاصة بك لا تتجاوز القيمة القصوى التي حددها نظام إدارة أموالك. وبهذه الطريقة يمكنك تحقيق نمو رأس المال أكثر سلاسة مما كنت سوف تكون قادرة على القيام به إذا كنت تداول زوج واحد فقط. للحصول على العرض التفاعلي هذا المفهوم يرجى زيارة محاكاة تنويع العملات. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الآلة الحاسبة تفترض الصفر العلاقة بين الأزواج أو أنظمة (أكثر على الارتباط أدناه). تأكد من مقارنة القيم في العمود). واتساق مجتمعة تتجاوز دائما تقريبا اتساق أي من أزواج عندما يتم تداولها بشكل فردي. أزواج أو أنظمة أكثر لا علاقة لك إضافة إلى محفظتك حماية أفضل يمكن أن يكون ضد المخاطر. على سبيل المثال، عند تداول نظام تداول واحدة على اثنين من أزواج العملات غير مترابطة تماما قمت بتقليل احتمالية تجارة خاسرة (اثنين من أزواج توليد تجارة خاسرة في وقت واحد) من خلال قيمة النسبة المئوية مساوية لدقة نظام الصورة. لنفترض أن النظام لديه نسبة نجاح 60، وبالتالي فإن احتمال وجود تجارة خاسرة لكل زوج هو 40. ويتم احتساب احتمال أن كلا الزوجين سوف تولد إشارة خاسرة بضرب 40 في حد ذاته - الذي ينتج في 16. هذا هو 60 انخفاض (24/40 0،6) في احتمال وجود تجارة خاسرة يتحقق عندما تتاجر كلا الزوجين في وقت واحد. إذا كان النظام الخاص بك يحتوي 70 نسبة النجاح التي يمكن أن تقلل من احتمال خسارة بنسبة 70 إذا كنت تتاجر اثنين من أزواج لا علاقة لها بدلا من واحدة. احتمال وجود تجارة خاسرة تحدث لكلا الزوجين في نفس الوقت هو 9 (30 30) وهو انخفاضا بنسبة 70 في احتمال وقوع الخسارة إذا المتداولة زوج واحد فقط (21/30 0،7). وسوف نلاحظ أنه حتى لو كنت تنويع إلى قسمين أو أكثر ترتبط بضعف أنظمة العملات / تداول، هذا فاز ر القضاء على عمليات السحب تماما. ومع ذلك ضعيفة هو العلاقة بين الأزواج أو أنظمة التداول، فمن المرجح أن تذهب من خلال الهزائم المتتالية في كل مرة، في مرحلة ما من التداول. يمكنك ان ترى ذلك من خلال نمذجة أداء اثنين من أنظمة التداول مماثلة مع مساعدة من جهاز محاكاة تنويع العملات (على سبيل المثال تحديد دقة إلى 40 ونسبة مردود إلى 2 لكل من A و B) وفحص إذا كان منحنى الأصفر على الرسم البياني DRADOWN يتحرك متزامنا مع اثنين من منحنيات أخرى. هناك علاقة ضعيفة بين زوجين إذا كانت القيمة المطلقة لمعامل الارتباط بهم (الرمز عادة ص) لا توجد الآن ر يتجاوز 0،3 (أي أنه يمكن أن يكون أي شيء من -0،3 0،3). وثمة علاقة متوسطة القوة عندما تكون القيمة المطلقة لمعامل أكبر من 0،3 ولكن أقل من 0،5. هناك علاقة قوية بين اثنين من أزواج إذا ص أكبر من 0.5 بالأرقام المطلقة (أي أكبر من 0.5 أو أقل من 0.5). ويقال أن العملات مرتبطة إلى حد كبير إذا كانت القيمة المطلقة لمعامل الارتباط بها تساوي أو أكبر من 0،8. يمكنك تصور هذه المفاهيم مع مساعدة من جهاز محاكاة علاقة تفاعلية. (يرجى ملاحظة: تتطلب هذه الآلة الحاسبة التي لديك فلاش تركيب وتشغيل الجافا سكريبت في المتصفح الخاص بك) لنفترض انك تجارة اثنين من أزواج العملات التي يتم غاية ارتباطا إيجابيا مثل EUR / USD وGBP / USD (ص اليومي يساوي 0،8 في المتوسط). عندما تحصل على إشارة بيع لليورو / دولار ومن المرجح أن تولد نفس إشارة لGBP / USD النظام الخاص بك. إذا كانت نتائج أول إشارة إلى خسارة هذا يزيد من احتمال أن سوف الإشارة الثانية لا تكون مربحة سواء. يحمل إذا كنت تتاجر الأزواج المترابطة سلبيا جدا مع نفس النظام ونفس الشيء - مثل EUR / USD و USD / CHF (ص اليومي يساوي -0،9 على البريد averag). بيع قطعة واحدة من EUR / USD وشراء قطعة واحدة من USD / CHF في نفس الوقت (على سبيل المثال في بداية الشوط الثاني من خط الاتجاه الذي عادة ما يكون مجرد صورة طبق الأصل من خط الترند مرئية على الرسم البياني للزوج الآخر الصورة - على سبيل المثال المقرر أن -0 9 على جهاز محاكاة الارتباط وتلاحظ مدى التشابه هي خطوط الاتجاه وهمية A و B) تبلغ تقريبا بيع 2 الكثير من EUR / USD أو شراء 2 الكثير من USD / CHF على حدة - مع عدم وجود انخفاض في خطر على الإطلاق. اقتبس : . في المقابل، عندما تتاجر اثنين من أزواج غير مترابطة أو المترابطة فضفاضة هل يمكن أن نتوقع النظام الخاص بك لأداء مختلف على كل زوج الذي ينبغي أن يؤدي إلى سلاسة الأداء التداول الكلي. وعلى سبيل المثال يمكنك شراء لمسة uptrendline على زوج واحد (مثل USD / JPY) وبيع أعلى من النطاق على زوج لا علاقة أخرى (على سبيل المثال GBP / CHF، التي لديها ص متوسط ​​0،3 مع USD / JPY ) دون الحاجة إلى القلق أن تطورات الأسعار في USD / JPY قد إلى GBP / CHF (أو العكس)، وبذلك يفسد الإعداد التداول كله. وبما أن البديل القادم أفضل، يمكنك تقليل المخاطر عن طريق فتح الصفقات معارضة في الأزواج المترابطة بشكل إيجابي أو الصفقات الاتجاه نفسه في الأزواج المترابطة سلبيا - باستخدام نظام مختلف عن كل من الأزواج، كما هو موضح أدناه. طريقة أخرى يمكنك استخدام الارتباط هو اختيار بين الأزواج المترابطة جدا أن الزوج الذي يقدم أعلى إمكانات مكافأة في ظل الظروف الحالية للسوق والتجارة فقط ذلك. يمكنك مراقبة الارتباطات بين أزواج العملات التي تتاجر باستخدام المعلومات في صفحة الارتباطات العملة (الذي يحتوي على معظم البيانات ارتباط ما يصل إلى موعد لأزواج العملات تداولا). وسوف نلاحظ أنه من الأفضل للحفاظ على عدد من أزواج العملات في محفظتك إلى الحد الأدنى لعدد من الارتباطات لتعقبها والوقت اللازم لهذا ارتفاع هندسيا مع إضافة كل زوج جديد. صيغة لحساب عدد الارتباطات بين عدد ن من أزواج هي ن (ن +1) / 2. يمكنك أن تبدأ مع زوج عملة واحدة وزيادة تدريجيا إلى حد أقصى قدره أربعة أزواج (مع 6 الارتباطات لمراقبة) كما ينمو تجربتك. عند تنويع أنظمة التداول المختلفة يجب ان نبحث عن مجموعة من النظم مما يؤدي في أدنى ارتباط محتمل بين عوائدها. من الناحية المثالية كنت تتاجر اثنين فقط من الأنظمة التي تماما عكسيا (-1 ص). وهذا يعني أنه كلما إنشاء نظام واحد خاسرة إشارة أخرى من شأنها أن تنتج الفوز إشارة والعكس بالعكس. ومن الأمثلة على هذا تركيبة ممكنة هي النظام نفسه-الارتداد (مثل RSI) ونظام تتجه (مثل المتوسط ​​المتحرك) - لمزيد من الأمثلة يرجى الرجوع ريتشارد وايزمان L. الصورة خلية الكتاب على محاكاة نظام الارتباط (يرجى ملاحظة: حجم هذا الصفحة هي 0،7 ميجا ويتطلب ذلك قد تم تركيب فلاش وجافا سكريبت في المتصفح الخاص بك). في الممارسة العملية، فإنه من الصعب للغاية العثور أنظمة تماما عكسيا. ومع ذلك، حتى لو أنظمة التداول ليست سوى أقل ما يقال عكسيا التاجر يمكن أن نتوقع أن تستفيد من الحد من المخاطر التي تقدمها التنويع. اقتبس: . 16.5. إتقان إدارة الأموال في تجارة الفوركس المفتاح لإتقان إدارة المال يتحول الاهتمام الخاص من قيمة الدولار الأرباح والخسائر لقيمة نسبتهم من رصيد حسابك. وبمجرد الانتهاء من تدريب نفسك على التفكير الأرباح والخسائر الخاصة بك على وجه الحصر من حيث النسبة المئوية سيكون مهمة حسابية بسيطة التمسك نظام إدارة المال الخاص بك (على سبيل المثال فقط أدخل القيود الخاصة بك الى آلة حاسبة إدارة الأموال، وسوف تعطيك عدد العقود للتجارة). كما ينمو حسابك هذه الممارسة سوف تساعدك على تجنب تردد في وضع الصفقات عندما تصبح القيمة المطلقة للدولار خاطر كبيرة جدا - لأنك لن تعرف في تلك اللحظة كنت لا تزال المخاطرة لا يزيد عن مبلغ تمليها إدارة أموالك النظام (الذي سيكون قد لعب دورا رئيسيا في الحصول على حسابك لهذا المستوى في المقام الأول). يجب أن نتذكر أيضا أن نتيجة أي صفقة واحدة هي دائما تقريبا عشوائية. ولذلك، ليس من العملي أن نعلق نفسك بقوة أيضا - سواء عاطفيا أو ماليا (من المخاطرة كثيرا) - إلى نتيجة من أي صفقة واحدة أو سلسلة من الصفقات. أدرج هذا المفهوم من العشوائية في جميع أجهزة محاكاة التداول في هذا الموقع والتي تستخدم المولدات رقم عشوائي لتحديد ما إذا كان أي صفقة واحدة مربحة أم لا. كما هو الحال مع نظام تجارة النقد الاجنبى.